Industriell organisation och ekonomi AV, Ekonomisk systemanalys, 6 hp
Observera att kurslitteraturen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren
Skriv ut eller spara kursplanen som PDF
Du kan enkelt skriva ut en kursplan direkt från webbsidan. Använd kortkommandot ctrl+p (Windows) eller command+p (Mac). I nästa steg väljer du om du vill skriva ut eller spara kursplanen som PDF.
För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.
Kursplan för:
Industriell organisation och ekonomi AV, Ekonomisk systemanalys, 6 hp
Business Management and Organisation MA, Management science, 6 Credits
Allmänna data om kursen
- Kurskod:IG003A
- Ämne huvudområde:Industriell organisation och ekonomi
- Nivå:Avancerad
- Högskolepoäng:6
- Fördjupning vs. Examen:A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
- Utbildningsområde:Teknik 100%
- Ansvarig fakultet:Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
- Ansvarig institution:Informationssystem och -teknologi
- Fastställd:2011-06-07
- Senast ändrad:2017-06-15
- Giltig fr.o.m:2017-07-01
Syfte
Kursen utgör en fördjupning i systemanalytiska metoder för hantering och modellering av ekonomiska problemställningar. Kursen ska ge studenten förståelse för och kunna tillämpa standardmetoder för värdering av finansiella och reala tillgångar, samt förståelse för den kritik som riktats mot dessa metoder och tankesätt.
Lärandemål
Efter kursen ska studenten kunna:
- redogöra för marknadshypoteser,
- värdera finansiella och reala optioner med utgångspunkt i binomialmodellen,
- beräkna reala optioner med hjälp av dynamisk programmering samt relationen mellan binomialmodellen och Black Scholes formel,
- förklara likheten mellan resultat från stokastisk optimering och optionsteori,
- sätta upp och beräkna stokastiska optimeringsmodeller,
- göra ekonomiska beräkningar med hjälp av data envelopment analysis (DEA).
Innehåll
Kursen innehåller
- Systemanalys i ekonomi, helhetsperspektiv
- Marknadshypoteser
- Capital Asset Pricing Model (CAPM)
- Optioner och terminer, strategier
- Värdering av finansiella optioner med hjälp av binomialmetoden
- Relationen mellan binomialmetoden och black scholes formel för optionsvärdering
- DCF och reala optioner.
- Utvidgning av binomialmodellen för realoptioner och hur dessa löses med dynamisk programmering.
- CBA med hjälp av stokastisk optimering och dess relation till optionsteorin
- DEA och beräkning av effektiva fronter
- Orientering om andra metoder
Behörighet
Industriell organisation och ekonomi GR (ABC), 30 hp, inkluderande Matematisk modellering och Beslutsanalys I samt Matematisk statistik, 6 hp.
Urvalsregler
Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.
Undervisning
Undervisning sker via föreläsningar. Studenterna gör projektuppgifter. Projektuppgifterna kan göras i grupp om två eller ensam.
Examination
6.0 hp, R101: Skriftlig rapport med muntlig presentation
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A-E är Godkänt, Fx och F är Underkänt.
Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.
Begränsning av examination
Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.
Betygsskala
På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.
Litteratur
Referenslitteratur
- Författare/red: Birge, J.R & Louveaux, F
- Titel: Introduction to Stochastic Programming
- Ort: New York
- Upplaga: Senaste
- Förlag: Springer Verlag
- Kommentar: Bra exempel i början av boken rörande hur stokastisk optimering används samt vid CBA och hur man beräknar EVPI och VSS . Kan lånas på MIUNs bibiliotek
- Författare/red: Chan S. Park
- Titel: Contemporary Engineering Economics
- Ort: New Jersey
- Upplaga: Senaste
- Förlag: Pearson
- Kommentar: Traditionell värdering mha. DCF och NPV samt utvidgningar där hänsyn tas till tid, risk och osäkerhet via finansiella och reala optioner.
- Författare/red: Mun, J
- Titel: Real Options Analysis
- Ort: New Jersey
- Upplaga: Senaste
- Förlag: Wiley Finance
- Kommentar: Mer om speciellt reala optioner, finns på biblioteket som E bok
- Författare/red: Peters, E.E
- Titel: Fractal market analysis- Applying chaos theory to investment and economics
- Ort: New York
- Upplaga: Senaste
- Förlag: John Wiley & Sons
- Kommentar: Kritiken mot de metoder som gås igenom under kursen har fått sina mesta inspiration från denna bok. Boken kan lånas på MIUNs bibliotek. Här finns även en kort beskrivning av EMH, FMH och CAPM och de antaganden dessa vilar på.
- Författare/red: Ramanthan. R
- Titel: An introduction to Data Envelopment Analyses
- Upplaga: Senaste upplagan
- Förlag: Sage
- Kommentar: Boken ger bra exempel på användning av DEA för beräkningar av effektiva fronter
Böckerna ovan är rekommenderad referenslitteratur och det går lika bra att inhämta informationen från annat håll. Utdelat material kan förekomma.
Kolla om litteraturen finns på biblioteket